Индикатор скользящая средняя – расчет, периоды, стратегии

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня речь пойдет о таком классическом индикаторе, как скользящая средняя. Многие считают его самым старым и слабым индикатором, другие и по сей день эффективно используют его в своей торговой системе. Одно можно сказать точно, что скользящая средняя – это самый простой индикатор для определения текущей тенденции на валютном рынке. В этой статье вы узнаете, как использовать индикатор скользящей средней при определении тренда, какие бывают типы скользящих средних, и для каких целей они применяются в торговле на Форекс, когда стоит использовать SMA, а когда EMA, какой выбрать период скользящей средней для определенного таймфрейма, как торговать на пересечении скользящих средних и многое другое.

Для тех, кто еще не определился с выбором брокера, смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор, который сглаживает прошлые значения цен за N свечей (где N – период скользящей средней) и фильтрует рыночный шум. Он не предсказывает тенденцию. Вместо этого он просто определяет текущий тренд.

Почему это важно?

В любой области, будь то спорт или финансы, средняя производительность имеет большое значение. Когда актив превышает среднюю производительность, он вступает в бычью фазу. Аналогичным образом, если он не достигает своего среднего уровня, он входит в медвежью фазу.

Но привлекательная часть заключается в том, что вы можете определять тренд из широкого спектра средних значений в зависимости от периода скользящей средней, например, SMA 100, SMA 200, EMA 20 или любого другого значения.

Кроме того, когда идет речь об определении тренда при помощи скользящей средней, нужно помнить о том, что в зависимости от периода скользящей средней может изменяться направление тренда. Например, вы используете SMA 100, а ваш друг применяет SMA 200 для определения тренда. Предположим, что рынок выше SMA 100, но ниже SMA 200, тогда вы интерпретируете тренд как бычий, тогда как для вашего друга он находится в медвежьей фазе.

Хотя мнения противоречат друг другу, оба они верны. Просто вы имеете в виду краткосрочный тренд, а ваш друг определяет долгосрочный тренд.

Смотрите также список самых надежных брокеров.

Типы скользящих средних

Хотя существует три типа скользящих средних, трейдеры обычно используют только два типа:

• Простая скользящая средняя (SMA);
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA);
• Линейная взвешенная скользящая средняя – наименее используемая.

В этой статье мы сосредоточимся только на первых двух типах, которые помогут в вашей торговле.

Простая скользящая средняя

Как следует из названия, это самый простой тип скользящей средней. Рассчитывается она как среднее арифметическое определенного периода. Простая скользящая средняя сглаживает цены и снижает рыночный шум. Следовательно, SMA лучше всего подходит для долгосрочной торговли, а не для краткосрочной.

При долгосрочном определении тренда SMA с периодом 100 или 200 дней обычно выступают в качестве сильной поддержки или сопротивления.

Трейдер входит в сделку на покупку (при восходящем тренде) всякий раз, когда актив возвращается к SMA, надеясь, что SMA окажет поддержку тренду.

Когда цена отклоняется и оказывается далеко от скользящей средней, трейдер закрывает свою позицию, ожидая отката.

Посмотрите на вышеприведенный свечной график. Как только цена пробивает 200-дневную SMA, на рынке наступает медвежий тренд, и продавцы начинают резко сбрасывать актив. Когда разрыв между скользящей средней и ценой увеличивается, начинается фиксация прибыли по сделкам, и наступает откат цены обратно к SMA. При достижении ценой SMA начинается новое ралли продаж до тех пор, пока скользящая средняя не будет снова пробита.

Расчет скользящей средней SMA

Скользящая средняя рассчитывается как сумма всех цен за определенный период, деленная на значение этого периода.

Чем выше период SMA, тем медленнее индикатор реагирует на изменение цены. Он больше подходит для анализа долгосрочной перспективы, чем для принятия краткосрочных торговых решений. В последнем случае он очень сильно запаздывает.

Смотрите также, какие брокеры предлагают счета с минимальным спредом.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя достаточно точно определяет краткосрочную тенденцию на рынке, но не подходит для определения долгосрочного тренда. Широко используются EMA 8 и 21 для определения импульса актива.

Торговая стратегия с EMA похожа на SMA. Трейдер покупает актив, когда цена пересекает экспоненциальную скользящую среднюю снизу вверх, и закрывает, когда разрыв между скользящей средней и ценой увеличивается. Для продаж все аналогично.

На графике выше ЕМА 20 выступает в качестве уровня поддержки. Каждое касание ценой скользящей средней является сигналом к открытию сделки на покупку и подтверждением восходящего тренда. После того, как цена пробивает EMA 20 сверху вниз, можно говорить о смене краткосрочного тренда на нисходящий.

Расчет скользящей средней EMA

Для преодоления запаздывающего эффекта SMA можно использовать экспоненциальную скользящую среднюю. В ее основе лежит более сложная формула расчета с учетом последних цен, что делает ее более чуткой к изменению рынка.

По сравнению с SMA задержка уменьшается более чем на 30%. Недостатком EMA являются ложные пробои скользящей средней.

Смотрите также, что такое ECN-счета, и какие бывают ECN брокеры.

Стратегии скользящих средних

Выше мы рассмотрели возможные варианты торговли на пересечении ценой скользящих средних с разными типами (SMA и EMA) и периодами. Сейчас мы рассмотрим более продвинутые стратегии, основанные на пересечении 2 скользящих средних. К ним можно по-разному относиться. Одни трейдеры успешно применяют их на Форекс, другие обходят стороной, а третьи используют в сочетании с другими индикаторами, например, для определения направления тренда или окончания коррекции.

Краткосрочная стратегия на пересечении двух скользящих средних

Обычно в таких стратегиях для определения ценового импульса применяют две скользящие средние – быструю с маленьким периодом и медленную с большим периодом. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, открывают сделку на покупку. А если быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, то открывают сделку на продажу.

В качестве быстрой скользящей средней, как правило, применяют EMA, а в качестве медленной может быть как EMA с большим периодом, так и SMA.

На 15-минутном графике валютной пары USDCAD мы видим, как пересечения экспоненциальных скользящих средних EMA 3 и EMA 12 дают сигналы на покупку и продажу. Доходность по таким сделкам небольшая, но сигналы появляются довольно часто.

Стратегии «Золотой крест» и «Смертельный крест»

Это долгосрочные стратегии, они используются на дневных таймфреймах, а в качестве скользящих средних применяются SMA с периодами 50, 100 или 200. Вообще, простая скользящая средняя с периодом 200 является ориентиром поведения рынка для всех трейдеров. И на ее пересечения с ценой и скользящей средней с периодом 50 бурно реагируют участники рынка, что может являться началом нового тренда.

Стратегия «Золотой крест» заключается в бычьем пересечении SMA 50 и других скользящих средних SMA 100 или SMA 200, после чего цена резко устремляется вверх.

Когда происходит медвежье пересечение SMA 50 со скользящими средними SMA 100 или SMA 200, то такую стратегию называют «Смертельный крест», который вызывает обвал курса торгуемой валютной пары.

На графике валютной пары GBPJPY скользящая средняя SMA 50 пересекла сверху вниз SMA 100, что вызвало резкое падение актива на 6500 пунктов.

Стратегии «Золотой крест» и «Смертельный крест» являются очень прибыльными и точными, у них практически не бывает ложных сигналов, но сделки по ним достаточно редкие.

Смотрите также, какие существуют брокеры для скальпинга.

Определение настроений рынка

Вы можете не только применять в своей стратегии скользящие средние для входа в рынок, но и для определения рыночных настроений. Для этого подходят все те же простые скользящие средние SMA 100 и SMA 200. Они эффективно работают не только на высоких таймфреймах, но и на 4-часовых, часовых и даже 15-минутных графиках.

Рассмотрим, как интерпретировать значения этих индикаторов на практике. Например, если цена находится ниже скользящей средней SMA 200, то на рынке наблюдается нисходящий тренд, и для снижения риска закрытия сделок по стоп-лоссу, правильнее будет открывать сделки только на продажу.

Если же цена находится выше SMA 200, то лучше рассматривать сигналы только на покупку.

Это далеко не единственный вариант применения скользящих средних SMA 100 и SMA 200.

На приведенном выше графике цена образует перевернутую фигуру «Голова и плечи». Так как SMA 100 уже был сломлен, то смена тренда очевидна. Поэтому трейдер может занять позицию предварительной покупки, пока строится правое плечо. Хотя это агрессивный вход, он осуществляется при поддержке скользящей средней.

Позже пара консолидировалась в узком диапазоне в форме треугольника, который чаще всего является продолжением тренда. Следовательно, трейдер может надеяться на бычий прорыв на отскоке от SMA 100.

Недостатки скользящих средних

Исходя из перечисленных выше примеров, вам может показаться, что скользящая средняя является Граалем на Форекс. Но, как и у любого инструмента технического анализа, индикатор скользящая средняя имеет свои недостатки.

Помимо того, что SMA запаздывает, а EMA часто выдает ложные сигналы, при отсутствии тренда, эффективность индикатора на боковом рынке заметно снижается.

Поскольку рынки большую часть времени торгуются в ограниченном диапазоне, то использование скользящих средних в чистом виде без дополнительных фильтров может обернуться большими убытками для трейдера.

Посмотрите на приведенный выше график, у трейдера, использующего скользящую среднюю будет печальный опыт, даже с использованием двух средних. И SMA 50, и EMA 20 не дают толчка для сделок. Цена колеблется просто вокруг них.

Преодолеть крах бокового рынка можно с помощью полос Боллинджера. Это ни что иное, как скользящая средняя вместе со стандартными отклонениями.

Другой недостаток, с которым сталкиваются трейдеры, использующие скользящие средние, заключается в том, что они обеспечивают точку входа, но не выход из сделки. Таким образом, трейдер может удерживать сделку достаточно долго, чтобы увидеть, как цена возвращается к точке входа или упустить хорошую прибыль, выйдя из сделки слишком рано.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей криптовалютой.

Выводы

Индикатор скользящая средняя – это инструмент технического анализа. А технический анализ – это больше искусство, чем точная наука. Не существует полного руководства, как вести себя в той или иной торговой ситуации. Все зависит от многих факторов, в том числе и от опыта. Поэтому не стесняйтесь экспериментировать и придумывать новые интерпретации и теории.

Есть бесчисленное множество комбинаций SMA и EMA, которые можно бесплатно использовать для разработки новых стратегий. Тем не менее, боковой рынок – это угроза, которую вам нужно либо преодолеть, либо уклониться от нее при помощи дополнительных фильтров.

Кроме того, скользящая средняя с периодом 100 или 200 сама может стать фильтром в вашей торговой системе, ограничивая сделки против тренда. Используйте скользящую среднюю с умом, и пусть она принесет вам много прибыльных сделок!

Читайте также статью «Как торговать по стратегии Price Action?».