Что такое своп на Форекс?

Добрый день, господа трейдеры! Сегодня мы поговорим о свопах в трейдинге на Форекс, что это такое, откуда они берутся, почему бывают отрицательные и положительные свопы, от чего зависит размер свопа, где смотреть таблицу свопов у вашего брокера, почему иногда невыгодно держать позицию открытой длительное время, для чего нужны торговые счета без свопов и многое другое.

Если вы все еще не определились с выбором брокера, то смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое свопы?

Своп, по сути, является типом форвардного контракта. Когда две договаривающиеся стороны заключают соглашение об обмене активом на определенную дату в будущем, заключаются своп-контракты. В своп-контрактах одна часть контракта является статической, а другая – динамичной, поскольку зависит от будущих результатов. Этот будущий результат может быть любым, с чем эти две стороны договариваются до заключения контракта. Цена акций, товаров или облигаций, изменения процентных ставок, определенных Федеральным резервом, колебания цен в обменных курсах иностранных валют являются одними из общих будущих результатов, на которых основаны свопы. Свопы не регулируются и имеют более высокий риск дефолта, чем любой из регулируемых контрактов. Однако своп-контракты исполняются крупными банками и являются в равной степени заслуживающими доверия.

Свопы на Форекс

В торговле иностранной валютой есть три типа сделок. Одним из них является спотовый рынок, это место, где совершаются сделки с ценой валюты на момент совершения сделки. Вторым является форвардный рынок, который является соглашением, заключенным между трейдерами для обмена валют по цене, которая будет согласована в будущем. Своп-контракты включают в себя оба этих типа сделок.

Своп на Форекс – это контракт между трейдером и брокером об обмене суммы в иностранной валюте на равное количество любой другой иностранной валюты на основе точного курса на момент заключения контракта. Затем трейдер будет обязан вернуть первоначальные суммы, обмененные позднее, по определенной форвардной ставке. Этот курс фиксируется с обменным курсом, по которому валюта будет обмениваться в заранее установленные даты. Изменения процентных ставок во времени соответствующих валют игнорируются при обмене. Свопы на Форекс в основном действуют как хеджирование для обеих сторон и устраняют неожиданные или нежелательные колебания обменных курсов иностранных валют.

Смотрите также, какие брокеры Форекс предлагают торговлю CFD-контрактами.

Как можно получить прибыль за счет свопов?

Рентабельность комиссии за своп в конечном итоге зависит от типа свопа, который принимает любой трейдер. В свопах процентных ставок можно получить высокую прибыль, вовлекая их сделки в большой объем и высокую процентную ставку. Эти свопы следует хеджировать, чтобы устранить или хотя бы снизить риски. Например, если трейдер платит фиксированную ставку, а получает плавающую ставку, он будет платить меньшие проценты, если ставка будет расти. Но они будут получать более высокую плавающую ставку, так как ставки приема выше. Эти типы свопов приносят больше прибыли, одновременно снижая риски.

Точно так же в валютном свопе на Форекс валюты обмениваются в конце контракта, и купоны процентной ставки выплачиваются на основе процентной ставки этой страны. Например, вы хотите получать CAD в будущем, поменявшись на USD. Если стоимость доллара США упадет по отношению к CAD, вы будете получать прибыль, поскольку стоимость CAD увеличится, поэтому вы будете платить меньше CAD за ту же сумму в долларах США и наоборот.

Различные типы свопов и соответствующие сборы

Существуют различные виды платы за своп. Некоторые из основных свопов включают процентные свопы, где комиссии за своп зависят от разницы между волатильностью процентных ставок. Валютные свопы – это те, в которых комиссионные за своп рассчитываются на основе разницы цен между двумя иностранными валютами и их обменных курсов. Используя эти свопы, трейдеры могут получать кредиты по низким ценам и хеджировать их от колебаний процентных ставок. Другой тип свопа – это свопы с нулевым купоном. Компании используют эти свопы для хеджирования своих займов, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения. Банки также используют свопы с нулевым купоном для страхования своих одолженных активов с выплатой процентов в конце срока погашения. Существует множество других свопов, таких как свопы на общую прибыль, кредитные дефолтные свопы и товарные свопы, которые имеют свои преимущества и сборы.

Как рассчитывается плата за своп?

Как правило, когда вы удерживаете открытую позицию после окончания торгового дня, вы получаете либо оплаченные, либо начисленные проценты. Это зависит от существующих процентных ставок валют, которые вы обменяли. Курсы валютных свопов обычно зависят от различных факторов: движения цен валютных пар, комиссионных брокера, процентных ставок обеих валют, поведения рынка и т. д. Давайте рассмотрим только процентные ставки валют и комиссионные брокера в нашем примере для лучшего понимания.

Допустим, вы хотите поменять 1 лот USD с CAD для ночной позиции на продажу. Процентная ставка в долларах США составляет 2,0%, а в канадских долларах – 2,75%. Давайте также рассмотрим комиссию брокера на уровне 0,25%.

Формула для расчета платы за своп:

[CS × (D – C) / 100] × Р / 365,

где CS – размер контракта;
D – разница между процентными ставками обеих валют;
C – комиссия брокера;
P – биржевая цена.

Подставляя значения в формулу выше, получаем следующее:

Размер свопа = [100 000 × ((2,75 – 2,00) – 0,25) / 100] × 1,34 / 365 = 1,835 долларов США.

Поэтому, когда ваша короткая позиция по USD/CAD будет перенесена на следующий день, на ваш счет будет добавлено $1,835.

Смотрите также список лучших брокеров Forex.

Что такое своп на бирже простым языком?

Давайте подведем итоги статьи и расскажем простыми словами, что такое своп, для начинающих трейдеров. Валютный своп на Форекс – это разница между процентными ставками центральных банков, участвующих в сделке. Величина эта переменная, и может быть как положительной, так и отрицательной. Своп взимается или начисляется за перенос открытой сделки на следующие торговые сутки. А в ночь со среды на четверг взимается или начисляется тройной своп за выходные дни. Также в своп включается комиссия брокера. Размер свопа можно посмотреть в таблице свопов у вашего брокера (в спецификациях контрактов). Иногда у одной валютной пары может быть как отрицательный, так и положительный своп. Так, например, продавая валютную пару, вам может быть начислен положительный своп, а при ее покупке – отрицательный своп. Особенно это часто встречается у экзотических валютных пар. Существуют также своп стратегии, рассчитанные на заработке на положительном свопе.

Что такое счета без свопов?

Существуют так называемые исламские счета без свопов – Swap-Free. Они были созданы брокерами специально для трейдеров-мусульман, которым по исламским законам запрещены любые формы ростовщичества, то есть получение прибыли без создания реальных благ. На таких счетах вместо свопа присутствует только комиссия брокера. Использовать счета без свопов могут не только мусульмане, но и трейдеры, торгующие средне- и долгосрочно.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей криптовалютой.

Выводы

Таким образом, своп на Форекс – это плата за перенос позиции на следующие сутки, взимаемая брокером. Своп может быть положительным и отрицательным. Вы можете дополнительно зарабатывать на положительном свопе, открывая сделки только на продажу или покупку на определенных экзотических валютных парах (смотрите таблицу свопов у вашего брокера). Если вы торгуете внутри дня, то для вас не играет роли размер свопа, вы можете не обращать на него внимания, в этом случае вам важны счета с минимальным спредом, так как вы часто открываете и закрываете сделки в течение дня. Если вы являетесь долгосрочным трейдером, то рекомендуем вам следить за размерами свопов или открывать счета без свопов, так вы сократите свои издержки во время долгосрочной торговли от недели и больше. Профитной вам торговли!

Читайте также статью «С какой суммы начать торговлю на Форекс?».