Из чего состоит торговая стратегия?

Что должно быть в торговой стратегии

Торговля на рынке ФОРЕКС — это бизнес, более рискованный чем многие другие и, возможно, более прибыльный. Как и любой другой вид человеческой деятельности, трейдинг нуждается в наличии четкой системы работы и постоянном планировании. Очень мало шансов создать стабильное предприятие, приносящее хорошую прибыль, не имея подробного бизнес-плана. Таким бизнес-планом, или сводом жестких правил, регламентирующих поведение трейдера на рынке в любой ситуации, является торговая стратегия.

Торговать без стратегии можно. Известно, что многие успешные трейдеры зачастую не пользуются никакой жесткой стратегией, а работают интуитивно. Но интуиция – это метод решения задач посредством подсознательного вывода, основанного на предшествующем личном опыте, которого нет  у начинающего трейдера. Это означает, что новичку, особенно на первых порах, торговая стратегия необходима.

Независимо от того, используется ли в торговле готовая стратегия, которую можно найти в интернете, или трейдер создает ее самостоятельно, она обязательно должна соответствовать определенным критериям, каждый из которых следует рассмотреть в отдельности.

Идея торговой стратегии

В основе любой торговой стратегии должна быть четкая идея, логическое обоснование. Совсем необязательно, чтобы эта идея была совершенно уникальной. Миллионы трейдеров во всем мире ежедневно наблюдает за поведением 5 основных валютных пар ФОРЕКС, и всем им приходят в голову примерно одинаковые мысли о том, как лучше купить или продать эти рыночные инструменты – придумать новое всегда непросто.

Прекрасно работают в торговых стратегиях простые и проверенные принципы, такие как торговля по тренду против отката. Некоторые менее распространенные наблюдения, например, правила поведение кроссов с Йеной на интервале торговых недель тоже могут лечь в основу надежной торговой стратегии, приносящей неплохую прибыль. Главное требование к идеям торговых стратегий – их логичность и отсутствие внутренних противоречий.

Управление капиталом

Предсказать поведение цены нельзя. Не следует заблуждаться относительно того, что у людей есть возможность предвидеть будущее. Даже самые точные методы анализа рынков могут только предположительно судить о наиболее вероятных изменениях котировок финансовых инструментов на основе исторических данных. Степень этой вероятности незначительно превышает стандартные 50% для абсолютно случайных событий типа выпадения орла или решки при подбрасывании монетки. Лучшим из трейдеров удается определить дальнейший рост или снижение цен не чаще чем в 75% случаев. Много это или мало?

Это вполне достаточно для того, чтобы при соблюдении несложных правил получать стабильную и достаточно высокую прибыль. Но это совсем немного, потому что на три прибыльных сделки непременно будет одна убыточная, которая может забрать весь депозит. Для безопасной и прибыльной торговли, первым требованием к любой стратегии является управление капиталом, которое принято называть мани-менеджментом.

Существует множество различных систем, позволяющих управлять финансами для торговых операций динамически, с учетом множества факторов. Это сложные формулы, основанные на теории вероятности и математической статистике. Для большинства начинающих трейдеров важно помнить, что риск на одну сделку не должен превышать 5% от депозита, а общий по всем открытым торговым позициям 20%. Выполнение этих несложных правил даст возможность сохранить часть капитала даже в серии из 20 последовательных неудач, что бывает крайне редко.

Для успешной торговли недостаточно только ограничить потери – следует позаботиться о том, чтобы не совершать сделок, планируемая прибыль которых менее чем в 4 раза превосходит возможный убыток. Невыполнение этого принципа мани-менеджмента приведет к тому, что трейдер очень быстро потеряет депозит, как часто случается при скальпинге, где соотношение риск/прибыль намного хуже 1 к 4.

Время торговли и рабочий таймфрейм

Торговля на рынке ФОРЕКС происходит круглосуточно, по рабочим дням. Но трейдер не может находиться у терминала 24 часа в сутки. Торговая система обязательно должна учитывать, в какое время следует открывать сделки, в какую из биржевых сессий предпочтительнее торговать. Как правило, это часы работы Лондонской и Нью-Йоркской биржи.

Выбор рабочего таймфрейма, на котором происходит торговля – сложная задача даже для опытных трейдеров и нет однозначного ответа, какой лучше. При создании торговой стратегии или адаптации существующей, нужно понимать,  что продолжительность удержания открытых торговых позиций намного важнее временного интервала графика, на котором эти сделки открыты. В большинстве случаев, чем больше рабочий интервал, тем точнее работают правила технического анализа и безопаснее торговля.

Известно, что практически любая торговая стратегия, которая устойчиво работает внутри дня, может быть с успехом перенесена на среднесрочный или даже долгосрочный период, но долгосрочная, скорее всего, не будет работать на минутах или даже часах без серьезной переделки. Начинающим трейдерам следует придерживаться длительных временных интервалов для торговли на рынке ФОРЕКС и рассматривать в первую очередь среднесрочные стратегии, как наиболее универсальные.

Торговые инструменты стратегии

Все торговые стратегии ФОРЕКС делятся на два основных типа по тому, с какими финансовыми инструментами они работают:

  • Мультивалютные торговые стратегии, которые еще называют универсальными. Эти методы торговли совершенно не зависят от выбора валютной пары, потому что имеют в своей основе общие идеи, такие как пробой утреннего диапазона, торговля на откатах или отскок от границы торгового канала. Использование таких методов предпочтительно для начинающих и позволяет легко менять валютную пару для торговли в случае повышенной волатильности или затяжного флета;
  • Стратегии для определенных валютных пар, которые разрабатываются с учетом поведения одного — двух или группы инструментов с общими свойствами, например, кроссов со швейцарским Франком или японской Йеной. Использование таких стратегий с другими инструментами, как правило, невозможно, а начинающим лучше воздержаться от их выбора для начала торговли на ФОРЕКС.

Правила входа и выхода, индикаторы и фильтры

Каждая торговая стратегия должна иметь четкие и однозначные правила открытия сделок при наступлении определенных условий на рынке. Обычно этими условиями являются наличие тренда и достижение ценой определенных значений либо показания индикаторов, но в некоторых случаях сигналом к совершению сделки может служить выход макроэкономических новостей или просто время открытия какой-то из мировых бирж.

В зависимости от того, какой тип сигналов используется в торговой стратегии для открытия сделок, применяются те или иные индикаторы. В случае торговли по новостям,  индикатором может служить обычный календарь, но чаще всего это комбинации скользящих средних или различные производные от них. Даже сам график цены можно считать индикатором – скользящей средней с периодом равным единице.

Любой индикатор, даже самый точный, имеет свойство подавать некоторое количество ложных сигналов. Для того чтобы уменьшить их число, в торговых системах применяют комбинации из нескольких разнородных индикаторов, один из которых подает сигналы для совершения сделок, а остальные служат в качестве фильтров. Чаще всего такими фильтрами являются индикаторы тренда, которые позволяют избежать лишних входов по осцилляторам, но для этой цели может применять любой инструмент технического анализа, или разметка по волнам Элиота, например.

Опытные трейдеры говорят, что выйти вовремя из сделки намного сложнее, чем найти верный вход в нее. Правильная торговая стратегия должна иметь четко формализованные правила фиксации прибыли и обеспечивать соотношение риск/прибыль, соответствующие ее правилам мани-менеджмента.

Тестирование на истории

Каждая новая стратегия, которую планируется использовать для торговли на рынке ФОРЕКС, должна быть протестирована на исторических данных. Для этого есть несколько веских причин:

  1. Тестирование дает возможность убедиться в прибыльности или убыточности стратегии на конкретных валютных парах или таймфреймах. Любое изменение имеет значение для работоспособности системы в целом, за исключением универсальных торговых тактик, которых существует совсем немного;
  2. Тестирование на истории способствует лучшему пониманию работы торговой стратегии путем непосредственного наблюдений за ней;
  3. При тестировании можно провести оптимизацию стратегии, настроить ключевые параметры индикаторов и добиться максимальной доходности;
  4. Только тестирование приносит трейдеру психологическую уверенность в правильном выборе правил своей работы на рынке, убирая ненужные эмоции из торгового процесса.