Волновой анализ Эллиотта на Форекс

Здравствуйте, господа трейдеры! Волновая теория Эллиотта – это популярный метод, применяемый в настоящее время для анализа финансовых рынков. В этой статье мы расскажем о теории, разработанной американским финансистом Ральфом Эллиоттом в первой половине 20-го века, которая эффективно применяется трейдерами и по сей день.

Для тех, кто еще не выбрал брокера для торговли на Форекс, рекомендуем посмотреть наш рейтинг Форекс брокеров. У нас вы найдете подробную информацию о торговых условиях брокерских компаний с отзывами трейдеров.

Понимание природы волн

Вы когда-нибудь задумывались о цикличности происходящего во Вселенной? Наша планета делает оборот вокруг Солнца равный одному Земному году. За это время зима сменяет осень, весна зиму, лето весну, а осень лето, и все повторяется снова. У Луны есть свои циклы, о которых знали еще в древности, и они не теряют своей актуальности и в современном мире. Если вы ездите на работу на автобусе и опоздали на свой рейс, то с высокой точностью можете предсказать, через какое время придет следующий автобус. Фермер, согласно его наблюдениям и опыту, знает, когда приходит время для посева и сбора урожая. Все в нашем мире циклично, начиная от законов Вселенной и заканчивая повседневными делами.

Социально-экономические события не являются исключением из законов природы. Даже история человечества имеет свои циклы роста, кризисов, войн и т. д. Не существует четкой причины этому, но мы знаем, что существует множество примеров повторения истории. Взять хотя бы цикличность экономических кризисов. Они повторяются с определенной периодичностью, поэтому аналитики могут предсказать начало нового кризиса за несколько лет до его появления.

Финансовые рынки, будучи социально-экономической деятельностью человека, также подчиняются законам природы. Ключ к успеху на финансовых рынках заключается в понимании того, что это «психологический феномен», в котором преобладают жадность и страх. Таким образом, движения рынков следуют последовательности, упорядоченной во времени. Эта ритмическая последовательность является волновым принципом.

Волновой принцип всегда существовал, и применим к любой человеческой деятельности. На финансовых рынках каждый актив имеет свои волны и не нуждается в подтверждении другого финансового актива.

В чем суть волновой теории Эллиотта?

Человеческая деятельность движется волнами, которые повторяются во времени. Движение состоит из пяти волн. Почему пять, а не другое произвольное число? Для нас это загадка Вселенной. Но этому есть несколько подтверждений. Например, у человека есть пять чувств: обоняние, зрение, осязание, слух и вкус. У него пять конечностей: голова, две руки и две ноги. У рук и ног по пять пальцев. Социально-экономическая деятельность не является исключением. Жизненный цикл продукта состоит из пяти фаз: разработка продукта, внедрение, рост, зрелость и упадок.

Финансовые рынки, а также социальные явления также подвержены волновому движению. Каждое движение состоит из пяти волн, из которых первая, третья и пятая волна движутся в направлении основного тренда, а вторая и четвертая волны движутся в противоположную сторону от основного направления. На следующем графике мы наблюдаем полный цикл и пять его волн.

На графике выше представлены волны Эллиотта для бычьего рынка, но волновой анализ также работает и для медвежьего рынка.

После формирования наивысшей точки пятой волны, наступает ABC-коррекция. Она состоит из трех коррекционных волн.

После окончания ABC-коррекции начинается новый цикл. Основное различие между движущими и коррекционными волнами состоит в том, что движущие или импульсивные волны состоят из пяти волн, а коррекционные из трех волн. Причем каждую большую волну можно разложить на мелкие волны Эллиотта. Если мы применим это на первом графике, то увидим следующую картину.

Смотрите также, какие существуют CFD брокеры и в чем их преимущества.

Основные правила определения волн Эллиотта

1. Импульсные волны движутся в направлении основного тренда и состоят из пяти волн.
2. Коррекционные волны (ABC-коррекция) движутся против основного тренда, показывая три волны.
3. Волны не обязательно имеют одинаковую длину или промежуток времени.
4. Третья волна должна быть выше первой волны, а пятая волна выше третьей.
5. Вторая волна никогда не опускается ниже первой волны, а четвертая волна ниже третьей.

Как применять волновой анализ Эллиотта на Форекс?

Конечно, теория – это хорошо, но давайте рассмотрим, как делать волновой анализ Эллиотта на практике. Для облегчения идентификации волн мы можем использовать каналы.

Цена из точки X начала двигаться в первой волне к точке 1. После завершения первой волны цена восстанавливается в волне 2. Помните, что основным условием для отслеживания первого канала является завершение волны 2. Когда вторая волна закончилась, мы можем соединить основание канала в точке X с концом волны 2. После этого мы проводим параллельную линию через точку 1.

После завершения волны 3 мы отслеживаем второй канал. В этом случае мы должны соединить верхнюю линию в конце волн 1 и 3 . Проекция нижней линии находится в конце волны 2. Цель – волна 4. Но помните правило: «Волна 4 никогда полностью не повторяет волну 3».

Последний канал приведет нас к потенциальному концу пятой волны. Процедура аналогична двум предыдущим шагам, но для упрощения мы удалим два последних канала. В этом случае мы соединяем базовую линию в конце волн 2 и 4, а затем проецируем верхнюю линию в конце волны 3.

Потенциальная цель волны 5 должна быть верхней линией канала.

Предыдущие примеры являются иллюстративными, но давайте теперь применим их на реальных рынках. На графике ниже мы наблюдаем бычий цикл, который начался, когда цена нашла дно на уровне 1094,2 доллара. Для удобства мы отождествляем эту цену с точкой X. После завершения второй волны мы строим первый канал, соединяющий точку X с концом волны 2, а через точку 1 проводим параллельную линию канала.

Как только закончилась волна 3, мы строим второй канал, соединяющий конец волн 1 и 3. Вторую линию проводим через конец волны 2.

Наконец, мы строим последний канал, соединяющий конец волн 2 и 4, и проецируем его в конце волны 3. Этот канал дает нам приблизительную информацию об окончании пятой волны.

Ценовые каналы являются полезным инструментом для проведения волнового анализа Форекс. В частности, каналы позволяют нам идентифицировать каждую из волн Эллиотта.

Смотрите также, какие есть брокеры для скальпинга.

ABC-коррекция – коррекционные волны Эллиотта

После окончания пятой волны в 70% случаев цена консолидируется, и образуется ABC-коррекция. Понимание коррекционных волн Эллиотта дает нам представление о том, когда на рынке закончится коррекция и возобновится глобальный тренд.

Существуют следующие типы коррекционных волн:

• зигзагообразные;
• плоские;
• треугольные.

Простыми коррекционными волнами являются структуры, состоящие из трех волн, например, зигзагообразные или плоские. Но есть более сложные типы коррекционных волн, состоящие из нескольких простых структур, например, треугольник, две зигзагообразные структуры, зигзагообразная и плоская структура и так далее.

Ральф Эллиотт в своем анализе особое внимание уделил треугольным коррекционным структурам. Все треугольники содержат пять ног. Чтобы избежать путаницы, Эллиотт использует термин «ноги» вместо «волны». Каждая нога имеет три волны, как показано на следующем рисунке.

Эллиотт в своем трактате определил два типа треугольников: горизонтальный и диагональный. Горизонтальные треугольники имеют четыре класса: восходящий, нисходящий, симметричный и обратно симметричный.

Диагональные треугольники не являются коррекционными структурами. Как правило, диагональный треугольник встречается в волне 5 как конечная последовательность, этот паттерн называется «конечной диагональю». Иногда конечная диагональ появляется в C-волне из формирования ABC.

Когда в волне 1 появляется диагональный треугольник, структура называется «ведущей диагональю». В некоторых случаях эта последовательность может быть помечена как 5-3-3-3-5. Несмотря на то, что Эллиотт не обнаружил этот паттерн, другие его последователи Пречтер и Фрост считают его действительной структурой.

Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей криптовалютой.

Выводы

Таким образом, волновой анализ Эллиотта на Форекс является одним из самых сложных видов технического анализа. На его полное освоение могут уйти годы активного трейдинга. Однако, понимание волновой теории Эллиотта даст вам преимущество в торговле на Форекс. Вы научитесь определять начало тренда, что даст вам возможность войти в рынок с минимальным риском, а также сможете выходить из сделок на пике рынка, забирая максимальную прибыль. Освоив волновой анализ, вы сможете не только эффективно торговать, но и определять глобальные экономические циклы, например, начало и конец финансового кризиса.

Читайте также статью «Что такое IPO?».