Что такое просадка на Форекс, и как ей управлять?

Здравствуйте, господа трейдеры! Научиться управлять просадкой депозита на Форекс важнее прибыли. Если вы не знаете, как контролировать просадку в торговле на рынке Форекс, то можете потерять весь свой депозит. Наша команда трейдеров разработала это руководство, чтобы объяснить значение просадки в торговле и помочь вам справиться с просадками счета.

Для тех, кто еще не выбрал брокера, предлагаем посмотреть наш рейтинг Форекс брокеров и почитать отзывы трейдеров.

Значение просадки в торговле

Начинающие и профессиональные трейдеры склонны испытывать большие просадки на своих торговых счетах. Психологию крупных просадок на Форекс очень легко понять. Трейдеры предпочитают избегать потерь вместо того, чтобы пытаться получить прибыль от торговли. Другими словами, торговые потери могут оказывать более глубокое влияние на мышление трейдеров, чем стремление к прибыли.

Какое это имеет отношение к просадке Форекс? Дело в том, что трейдеры, которые находятся в проигрыше, вместо того, чтобы принять поражение, наиболее склонны делать одно из следующих действий:

1. Держать убыток в надежде, что сделка развернется в его пользу.
2. Увеличить риски, чтобы попытаться восстановить потери депозита.

Все это признаки неспособности принять поражение в торговле. Это одна из многих причин, почему трейдеры теряют гораздо больше денег, чем должны.

Важный навык, которым должен владеть каждый трейдер, это способность справляться с просадкой депозита. Торговый убыток является лишь временной неудачей. Правильный трейдинг, который вам нужно выучить, это сосредоточиться на победе в трейдинге.

В этой статье вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять, чтобы сохранить низкую просадку счета при торговле на любом типе рынка (Форекс, акции, товары, фьючерсы или криптовалюты).

Что такое просадка на Форекс?

В трейдинге просадка относится к пиковому снижению в течение определенного периода для вашего торгового счета. Другими словами, разница между пиком баланса счета и нижней точкой баланса счета определяется как просадка.

Например, если на вашем торговом счете Форекс было 5 000 долларов, и вы потеряли 1 000 долларов, значит, у вас была просадка в размере 1 000 долларов или 20%.

По сути, просадка Форекс является еще одной метрикой риска для оценки эффективности трейдера.

Максимальная просадка, которую вы можете себе позволить на своем счете Форекс, сводится к вашему личному управлению рисками. Если вы берете на себя больший риск, то и просадка счета может быть довольно высокой. И наоборот, если вы берете на себя меньший риск, вы получите небольшой процент просадки. В этом случае риск 10% за сделку может быть не очень хорошей идеей.

Если вы часто достигаете максимальной просадки, это признак того, что:

1. Вам нужно уменьшить размер риска на сделку.
2. Вы должны разобраться с вашей торговой стратегией и выяснить, что идет не так.

Знаете ли вы, что даже самые престижные хедж-фонды на Уолл-стрит предусмотрели максимальную просадку, которую они могут иметь. Стандартная максимальная просадка в мире инвестиций составляет около 20%. Максимальная просадка будет варьироваться в зависимости от торгуемых активов.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей криптовалютой.

Расчет просадки депозита на Форекс

Есть несколько измерений просадки в торговле на Форекс:

• максимальная просадка;
• относительная просадка;
• абсолютная просадка.

Максимальная просадка может быть рассчитана как отношение максимума эквити и разницы между максимумом и минимумом эквити за все время.

В мире инвестиций защита от убытков означает больше, чем рост прибыли. Просадка депозита на Форекс имеет огромное значение, так как показывает, насколько ваша стратегия надежна.

Восстановление после большой просадки или серьезной потери требует много времени и может привести к эмоциональному истощению.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите таблицу ниже. В первом столбце показан размер просадки от депозита, а во втором – сколько вы должны заработать, что компенсировать свои потери.

Существует распространенное заблуждение, особенно среди начинающих трейдеров, которые думают, что если вы испытываете просадку 50%, вам нужно будет заработать 50%, чтобы восстановить свой капитал. Это неверно. Вам потребуется 100% доходность, чтобы вернуть свой капитал в точку безубыточности. По любым меркам измерения это очень много.

Так что просадка имеет значение!

Как показали статистические данные, наиболее важно защитить свой капитал, потому что намного труднее восстановиться после периода больших просадок.

Примеры торговли с просадкой

Давайте рассмотрим пример торгового счета, начальный баланс которого составляет 10 000 долларов.

Предположим, что у вас есть преимущество на рынке, и вы довольно успешно зарабатываете на Форекс.

Ниже вы можете посмотреть результаты вашей торговой стратегии:

Возникает вопрос, какова максимальная просадка этой стратегии?

Способ определения максимальной просадки очень простой:

1. Возьмите наибольший баланс до того, как депозит вашего счета снова начнет снижаться.
2. Возьмите наименьший эквити, прежде чем он начнет двигаться выше, пройдя верхнюю отметку на шаге 1.

Применяя приведенные выше правила, мы можем рассчитать первую просадку.

Смотрите рисунок ниже:

Первая просадка составила 2500 долларов. Но является ли она максимальной просадкой? Этого мы еще не знаем.

Давайте продолжим и применим те же правила, двигаясь в будущем с нашей гипотетической эффективностью баланса счета:

Следующая просадка – 3400 долларов, что также является самой большой просадкой в этой серии.

В настоящее время, благодаря прогрессу в технологиях онлайн трейдинга, ваш Форекс брокер будет предоставлять вам эти данные бесплатно.

При оценке производительности просадка в торговой системе является одной из первых статистических данных, на которые вы должны обратить внимание.

Ниже вы найдете руководство трейдера по работе с периодами просадки.

Смотрите также, какие есть брокеры с минимальным спредом.

Как держать просадку на Форекс под контролем?

Секрет долгосрочного выживания в торговле на Форекс заключается в том, чтобы сохранить и приумножить торговый счет. Вы можете зарабатывать и терять деньги – это закономерный процесс, но ваш счет не должен приближаться к нулю.

Вот простой торговый секрет, который знают все трейдеры на Уолл-стрит. Вы контролируете просадку в торговле на рынке Форекс с помощью правильного размера позиции и стратегии управления рисками.

Краткосрочные просадки приемлемы и управляемы, но вы не должны оказаться в такой ситуации, когда одна сделка уничтожает 50% вашего счета или даже хуже. Большие просадки часто являются побочным эффектом того, что трейдеры не могут контролировать свои эмоции на рынке. Вы можете научиться нескольким трюкам, чтобы справиться с просадкой счета как профессионал.

Три простых правила, как восстановить счет после просадки

Первым шагом в борьбе с просадками является приобретение правильного мышления, которое способствует торговле.

Хотите узнать, как пережить ежедневную просадку, которая почти неизбежна, и все трейдеры должны через нее пройти? Статистика показала, что большая часть вашей жизненной карьеры будет потрачена на просадки.

Если вы проводите много времени в просадке, важно научиться быстро восстанавливать счет после просадок. С учетом вышесказанного, вот три торговых правила, которые вы должны использовать, чтобы оправиться от просадок:

Правило 1. Установите максимальную просадку по вашей торговой стратегии. С помощью эффективных методов тестирования вы можете определить максимальный просадку вашей торговой стратегии. Как правило, максимальная просадка не должна превышать 20% от вашего депозита. Если вы получили большие убытки, то не торгуйте в этот день. И не допускайте главной ошибки – отыграть все свои потери за одну сделку. Вы сильно превысите риски и можете потерять весь депозит.

Если вы не можете научиться овладевать дисциплиной, тогда вам лучше придерживаться алгоритмической торговли и позволить советнику сделать работу за вас. Автоматизированная торговля часто устраняет контрпродуктивные эмоциональные решения, присущие ручной торговле.

Правило 2. Сократите размер вашей позиции. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы справиться с просадками – это риск на сделку или размер позиции. Вопреки распространенному мнению, которое учит вас увеличивать свой риск, чтобы вы могли ускорить процесс восстановления, этот метод торговли очень разрушителен для баланса вашего счета.

Многие трейдеры в своей торговле применяют агрессивный пирамидинг или метод усреднения сделок, когда открываются все новые сделки в направлении убыточной позиции. Конечно, если цена пойдет в вашу сторону, то вы не только отыграете свои убытки, но сможете также неплохо заработать. Но в большинстве случаев вы просто потеряете свой депозит.

Легендарный трейдер Ричард Деннис в своей стратегии Черепах справлялся с просадками следующим образом. Когда происходили просадки, он уменьшал риск на сделку с 2% до 1,6% и продолжал сокращать размер своей позиции, если просадка расширялась.

Правило 3. Увеличьте соотношение риска и вознаграждения. Чтобы избежать просадки быстрее, вам нужно научиться увеличивать соотношение риска и прибыли. Одним из наиболее эффективных методов улучшения этого соотношения является совершенствование стратегии входа.

Имея лучшее время для входа в сделку, вы можете удерживать стоп-лосс очень жестко, что еще больше ограничивает ваши потери. При соотношении риска к прибыли 1: 3 вы можете избежать периода просадки довольно быстро, даже если ваш коэффициент прибыльных сделок все еще очень низок.

Смотрите также, какие рекомендуются брокеры с торговлей советниками.

Выводы

Таким образом, просадка Форекс является наиболее важной метрикой риска, потому что большая просадка депозита может заставить вас изменить свою торговую стратегию, если у вас слишком много последовательных убытков или если наши убытки длятся слишком долго. Просадка на Форекс может буквально убить ваш счет, если вы не знаете, как восстановиться после периода просадок. Единственный способ, с помощью которого вы никогда не столкнетесь с просадкой – это прекратить торговать. Вы должны принять реальность того, что просадка в торговле на Форекс неизбежна.

Нет такой вещи как безрисковая прибыль. Вы должны работать грамотно, чтобы не только получать прибыль, но и удерживать ее. С учетом вышесказанного вам нужно помнить только три правила торговли по просадке, если вы хотите торговать как профессионал:

• Установите максимальную просадку.
• Сократите размер сделок.
• Увеличьте соотношение риска к прибыли.

Профитной вам торговли!

Читайте также статью «Что такое ликвидность рынка Форекс?».